Indicador de comprimento de linha de vim forex

Janeiro de 2010 Aqui está esta seleção mensal de Dicas Tradersrsquo, contribuída por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estratégias apresentadas nesta e em outras questões. Outro código que aparece nos artigos desta edição é publicado na Área de Assinantes do nosso site em technical. traders / sub / sublogin. asp. O login requer seu sobrenome e número de inscrição (a partir do rótulo de correspondência). Uma vez logado, vá até abaixo da área de sistemas de negociação ldquoOptimized até ver ldquoCode de articles. rdquo. A partir daí, o código pode ser copiado e colado no programa de análise técnica apropriado para que não seja necessário redigitar o código para os assinantes. Você pode copiar essas fórmulas e programas para fácil uso em sua planilha ou software de análise. Simplesmente escolha o texto desejado destacando como faria em qualquer programa de processamento de texto, depois use o comando de chave padrão para copiar ou escolha ldquocopyrdquo no menu do navegador. O texto copiado pode então ser obtido em qualquer planilha aberta ou outro software, selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colagem. Ao alternar entre uma janela de aplicativo e a página da Web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. As dicas deste mês incluem fórmulas e programas para: TRADESTATION: INDICADOR DE VORTEX Etienne Botes e Douglas Siepmanrsquos artigo nesta edição, ldquoThe Vortex Indicator, rdquo descreve um indicador destinado a identificar tendências de preços. Os autores incluem algumas regras de negociação. O código para o indicador e para uma estratégia baseada nas regras de negociação é mostrado aqui. Tanto o indicador quanto a estratégia usam um parâmetro chamado length para definir o número de barras de preço sobre as quais executar determinados cálculos. A estratégia também usa um fator de parada móvel, que é o número de faixas verdadeiras médias para rastrear uma ordem de parada de saída. Para fazer o download do código adaptado do EasyLanguage, acesse o Fórum de suporte do TradeStation e EasyLanguage (tradestation / Discussions / forum. aspxForumID213). Procure o arquivo ldquoVortex. eld. rdquo Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 1. Figura 1: TRADESTATION, VORTEX INDICATOR. Aqui está um exemplo do indicador Vortex e estratégia aplicada a um gráfico diário de SPY. Este artigo é para fins informativos. Nenhum tipo de negociação, recomendação de investimento, aconselhamento ou estratégia está sendo feito, fornecido ou de qualquer maneira fornecido pela TradeStation Securities ou suas afiliadas. mdashMark Mills TradeStation Securities, Inc. Uma subsidiária da TradeStation Group, Inc. TradeStation e SIGNAL: VORTEX INDICATOR Para este mês, a Tradersrsquo Tip, wersquove forneceu a fórmula ldquoVortex. efsrdquo com base no código do artigo de Etienne Botes e Douglas Siepmanrsquos nesta edição intitulado ldquoThe Indicador de vórtice. rdquo O estudo contém dois parâmetros de fórmula: comprimento do vórtice e comprimento do intervalo verdadeiro. Estes podem ser configurados através da janela Editar Estudos (menu Gráfico Avançado - Editar Estudos). Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 2. Figura 2: eSIGNAL, VORTEX INDICATOR. Aqui está uma demonstração do Vortex Indicator com um comprimento de período de vórtice de 14 e um comprimento de período de verdadeiro intervalo de 21 em futuros de petróleo leve. Para discutir este estudo ou fazer o download de cópias completas do código da fórmula, visite o fórum do Fórum de discussão da biblioteca Efs no link Fóruns em esignalcentral ou visite nosso Efs KnowledgeBase em esignalcentral / support / kb / efs /. Os scripts de fórmula eSignal (Efs) também estão disponíveis para copiar e colar no site Stocks amp Commodities na Traders. mdashJason Keck eSignal, uma divisão da Interactive Data Corp. 800 815-8256, esignalcentral WEALTH-LAB: INDICADOR DE VORTEX Esta dica Tradersrsquo é baseada no ldquoThe Vortex Indicator de Etienne Botes e Douglas Siepman nesta edição. A Wersquove adicionou o Vortex Indicator à nossa biblioteca TascIndicators para facilitar a consulta e também programou uma versão reversa do amplificador de parada da estratégia de negociação sugerida por Botes e Siepman usando um trailing trail Atr. No SampP emini, a estratégia foi eficaz em entrar e permanecer em grandes tendências, acumulando mais de 33.000 em lucros negociando dois contratos 24 vezes nos últimos dois anos (sem derrapagens ou comissões). Como tipicamente observado ao usar paradas, apertar a parada reduzindo o fator Atr reduziu o lucro comercial. Veja a Figura 3 para um gráfico de amostra. Figura 3: WEALTH-LAB, INDICADOR DE VORTEX. A estratégia para reverter em uma parada foi eficaz em permanecer em fortes tendências apesar dos múltiplos cruzamentos do indicador Vortex. AMIBROKER: INDICADOR DE VORTEX No ldquo The Vortex Indicator nesta edição, Etienne Botes e Douglas Siepman apresentam um novo indicador que se baseia em alguns conceitos desenvolvidos inicialmente por J. Welles Wilder baseados no movimento direcional do mercado. Codificar o indicador Vortex é direto no AmiBroker. Uma fórmula pronta para uso para o artigo é apresentada aqui. Para usá-lo, insira essa fórmula no Afl Editor e, em seguida, pressione o botão Inserir Indicador. Você pode clicar no gráfico com o botão direito do mouse e escolher ldquoParametersrdquo no menu de contexto para modificar o período usado para o indicador Vortex. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 4. Figura 4: AMIBROKER, VITORX INDICATOR. Aqui está um exemplo de um Indicador de Vórtice de 14 dias aplicado ao USO (US Oil ETF). WORDEN BROTHERS STOCKFINDER: VORTEX INDICATOR O Vortex Indicator descrito no artigo de Etienne Botes e Douglas Siepmanrsquos nesta edição, ldquoThe Vortex Indicator, agora foi adicionado à biblioteca de indicadores disponível no StockFinder. Você pode adicionar o indicador ao seu gráfico no StockFinder (Figura 5) clicando no botão ldquoAdd indicatorrdquo ou simplesmente digitando ldquo / Vortex Indicatorrdquo e escolhendo-o na lista filtrada de indicadores disponíveis. Figura 5: STOCKFINDER, VORTEX INDICATOR Escrevemos o código do Vortex Indicator no RealCode, que é baseado na estrutura Microsoft Visual Basic. Net e usa a sintaxe da linguagem Visual Basic (VB). O RealCode é compilado em um assembly. Net e executado pelo aplicativo StockFinder. Ao contrário da linguagem de script usada por outros aplicativos comerciais, o RealCode é totalmente compilado e executado no mesmo nível de linguagem de máquina do aplicativo em si. Isso proporciona desempenho inigualável, com a flexibilidade de desenvolvimento e montagem em tempo de execução que você obtém ao escrever seu próprio código personalizado. Aqui está o código para o indicador Vortex: Para baixar o software StockFinder e obter uma avaliação gratuita, acesse StockFinder. mdash Bruce Loebrich e Patrick Argo Worden Brothers, Inc. Buscador OMNITRADER: INDICADOR DE VORTEX Para este mês de Tradersrsquo Dica, codificamos o Vortex Indicator (VI) como descrito por Etienne Botes e Douglas Siepman em seu artigo nesta edição, ldquoThe Vortex Indicator. rdquo Este indicador aborda algumas das deficiências encontradas no cálculo do movimento direcional médio tradicional (Adx) em particular, ele fornece um tratamento significativamente melhor de barras internas. Na Figura 6, o indicador Vortex é plotado em um gráfico de Aapl. Boas entradas longas podem ser encontradas quando a linha VI cruza acima da linha VI. Da mesma forma, entradas curtas são sinalizadas quando VI - cruza acima de VI. Figura 6: OMNITRADER, INDICADOR DE VORTEX. Aqui está uma demonstração do Vortex Indicator (VI) e os sinais gerados pelos crossovers VI em um gráfico da Apple Inc. (AAPL). Para usar este indicador, primeiro copie o arquivo ldquoVI. txtrdquo para o diretório C: Program FilesNirvanaOT2010VBAIndicators. Em seguida, abra o OmniTrader e clique em Edit: OmniLanguage. Você deve ver o ldquoVIrdquo no Painel do Projeto. Agora basta clicar em ldquocompile, rdquo e o código está pronto para ser usado. Para mais informações e código-fonte completo, visite omnitrader / ProSI. mdashJeremy Williams, Pesquisador de Sistemas Comerciais Nirvana Systems, Inc. omnitrader NEUROSHELL TRADER: VORTEX INDICATOR O Vortex Indicator descrito por Etienne Botes e Douglas Siepman em seu artigo nesta edição pode ser facilmente implementado no NeuroShell Trader, combinando alguns indicadores do NeuroShell Traderrsquos 800. Primeiro, selecione ldquoNew Indicatorrdquo no menu Insert e use o Indicator Wizard para criar os seguintes indicadores: Então, para criar um sistema de negociação baseado no Vortex Indicator, selecione ldquoNew Trading Strategyrdquo no menu Insert e insira o seguinte nos locais apropriados de o Assistente de Estratégia de Negociação: Se você tiver o NeuroShell Trader Professional, você também pode escolher se os parâmetros do sistema devem ser otimizados. Depois de fazer backtesting da estratégia de negociação, use o botão ldquoDetailed Analysisrdquo para visualizar as estatísticas de backtest e trade-by-trade do sistema. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 7. Figura 7: NEUROSHELL TRADER, VORTEX INDICATOR. Aqui está uma demonstração de um sistema baseado no indicador Vortex no QQQQ. AIQ: INDICADOR DE VORTEX O código Aiq é dado aqui para o Vortex Indicator (VI) baseado no artigo de Etienne Botes e Douglas Siepman nesta edição, ldquoThe Vortex Indicator. rdquo A versão codificada que eu forneci inclui um sistema que pode ser usado para teste o indicador. O sistema é baseado apenas no VI (ou DMI). Para testar o indicador em comparação com o indicador de movimento direcional (Dmi) de J. Welles Wilderrsquos, desenvolvi um sistema simples baseado em crossovers do VI (ou Dmi). As regras para este sistema de longa duração são longas quando o VI (ou Dmi) aumenta de zero para zero. As posições longas são então encerradas quando o VI (ou Dmi) diminui de acima de zero para abaixo de zero. Eu usei o módulo Portfolio Manager para simular a negociação de uma carteira de ações da Nasdaq 100. Eu defini as regras de capitalização para investir 10 em cada ação, não tendo mais que três novos negócios por dia com até 10 posições abertas de uma só vez. Quando havia mais de três sinais por dia, os que possuíam os maiores valores de VIplus (ou DMIplus) foram escolhidos. Todos os comércios foram simulados como colocados no mercado aberto em open. rdquo Figura 8: AIQ SYSTEMS, VORTEX INDICATOR, BULL MARKET PERFORMANCE. Aqui, a curva de patrimônio para um sistema VI (linha azul) é comparada à curva de patrimônio para um sistema baseado em J. Welles Wilderrsquos DMI original (linha vermelha) durante dois períodos de mercado em alta, negociando apenas long, usando a lista NASDAQ 100 de estoques. Na Figura 8, mostro uma comparação de dois períodos do mercado de alta, de março de 2009 a novembro de 2009 e de janeiro de 2002 a outubro de 2007. A linha vermelha é a curva de capital de um sistema baseado em J. Welles Wilderrsquos Dmi. enquanto a linha azul é o sistema baseado no indicador Vortex. Claramente, o original Dmi foi o melhor desempenho durante estes dois períodos de mercado de touro. Na Figura 9, mostro uma comparação de dois períodos de mercado de baixa, outubro de 2007 a março de 2009 e março de 2000 a dezembro de 2002. Novamente, a linha vermelha é a curva de patrimônio do sistema Wilder Dmi original enquanto a linha azul é o sistema VI. Nestes dois períodos de tolerância, o sistema indicador de vórtices mostra um leve desempenho superior ao Wilder Dmi original. Com base nesse teste, continuaria usando o Dmi original. Figura 9: AIQ SYSTEMS, INDICADOR DE VORTEX, DESEMPENHO DO MERCADO DE URSOS. Aqui, a curva de capital para um sistema VI (linha azul) é comparada com a curva patrimonial para um sistema baseado em J. Welles Wilderrsquos DMI original (linha vermelha) durante dois períodos de mercado de baixa, utilizando apenas a lista NASDAQ 100 de estoques. TRADERSSTUDIO: INDICADOR DE VORTEX O código TradersStudio é dado aqui para o Vortex Indicator (VI), função e sistema do artigo desta edição, ldquoThe Vortex Indicator, rdquo de Etienne Botes e Douglas Siepman. A versão codificada que eu forneci também inclui um sistema que pode ser usado para testar o indicador contra o índice de movimento direcional original (Dmi) de J. Wells Wilderrsquos. O sistema usa apenas o VI (ou Dmi) e é baseado em crossovers do VI (ou Dmi). As regras para o sistema são: Vá em frente quando o VI (ou DMI) passar de menor que zero para maior que zero. Seja breve quando o VI (ou DMI) passar de acima de zero para menos de zero. Todos os comercios sao colocados no mercado dia aberto em open. rdquo O sistema esta sempre no mercado ou longo ou curto. Para testar o indicador, criei uma carteira de 38 dos contratos futuros de tamanho real mais negociados. Eu usei dados ajustados para trás (somente sessão do dia) da Pinnacle Data para os seguintes símbolos: AD, BO, BP, C, CC, CD, CL, CT, DJ, DX, ED, FA, FC, FX, GC, HG , HO, HU, JO, JY, KC, KW, LC, LH, NG, NK, PB, RB, S, SB, SF, SI, SM, SP, TA, TD, UA, W. Um teste comparativo do Indicador de Vortex versus o Dmi original é mostrado em uma base ano a ano na tabela da Figura 10. O teste vai de 1978 a 6 de novembro de 2009. Os anos e métricas onde o VI superou o Dmi são destacados em verde claro. Durante todo o período de teste e nos últimos 10 anos, o VI mostra um desempenho melhor do que o Dmi original de Wilderrsquos quando testado nesta carteira de mercados futuros usando o parâmetro de 14 dias. Figura 10: TRADERSSTUDIO, INDICADOR DE VORTEX (VI) VS. ÍNDICE DE CIRCULAÇÃO DIRECIONAL (DMI), FUTUROS, 1978mdash2009. Esta tabela mostra uma comparação ano a ano do VI versus o DMI em uma carteira de 38 contratos futuros negociando um contrato por negociação. As áreas sombreadas verde claro destacam qual indicador teve o melhor desempenho. Eu também fiz um teste comparativo usando 101 ações da Nasdaq no período de 1992 a 14/08/2009. Essas ações foram escolhidas com base em alta liquidez e alta volatilidade e possuem características semelhantes às ações do índice Nasdaq 100. A utilização desta lista de ações da Nasdaq mostrou resultados opostos do teste de futuros, em que o Dmi apresentou mais lucro e uma média maior para o desvio padrão do que o VI. Esse teste sobre estoques é mostrado na Figura 11. Esses resultados contraditórios indicam que outros testes devem ser executados. Figura 11: TRADERSSTUDIO, INDICADOR DE VORTEX (VI) VS. ÍNDICE DE CIRCULAÇÃO DIRECIONAL (DMI), STOCKS, 1978mdash2009. Esta tabela mostra uma comparação ano a ano do VI versus o DMI em uma carteira de 101 ações NASDAQ de alta liquidez, negociando 100 ações por negociação. As áreas sombreadas verde claro destacam qual indicador teve o melhor desempenho. STRATASEARCH: INDICADOR DE VORTEX Em seu artigo nesta edição, ldquoThe Vortex Indicator, os autores Etienne Botes e Douglas Siepman nos deram uma revisão útil do índice de movimento direcional. E enquanto nossos testes mostram que usar esse indicador tinha algumas limitações significativas quando usado sozinho, descobrimos que o uso de indicadores de suporte melhora muito seu desempenho. Em nossos testes iniciais com o Vortex Indicator, usamos barras diárias nas ações do componente Nasdaq 100. O sistema foi lucrativo, mas a maior parte desse lucro foi eliminada após a adição de uma comissão de 10 e um spread de 0,04. Como os autores sugeriram, o sistema pode criar um bom número de sinais falsos, e isso era provavelmente o que estávamos vendo. Em nosso próximo teste, executamos aproximadamente 25.000 combinações de indicadores, com o indicador Vortex sendo usado juntamente com uma grande variedade de indicadores de suporte. Isso criou alguns resultados impressionantes, com retornos anuais superiores a 35, percentual de negócios lucrativos excedendo 65 e rebaixamentos frequentemente abaixo de 20. Claramente, esse indicador pode ser parte de um sistema vencedor, mas pode levar a combinação adequada de indicadores de suporte para expor seu verdadeiro valor. Como com todas as outras dicas do Tradersrsquo, informações adicionais, incluindo plug-ins, podem ser encontradas na área compartilhada do fórum de usuários do StrataSearch. Este plug-in monthrsquos permite que os usuários do StrataSearch executem uma pesquisa automatizada no Vortex Indicator para ajudar a encontrar indicadores de suporte eficazes para usar. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 12. Figura 12: STRATASEARCH, The Vortex Indicator. Um método de usar o indicador Vortex é comprar quando o VI (linha azul) cruza acima do VI (linha vermelha) e vender quando o VI cai abaixo do - VI. TRADECISÃO: INDICADOR DE VORTEX O artigo de Etienne Botes e Douglas Siepman nesta edição, ldquoThe Vortex Indicator, rdquo demonstra um indicador técnico para negociar uma mudança na direção do mercado. O Vortex Indicator foi desenvolvido como um novo tipo de indicador de movimento direcional, inspirando-se no índice de movimento direcional original (Dmi) de J. Welles Wilderrsquos, bem como no estudo de Viktor Schaubergerrsquos sobre os movimentos de vórtice da água. Para implementar o VI no Tradecision, use o Indicator Builder para configurar dois indicadores: Vortex Indicator Plus e Vortex Indicator Minus. Aqui está o código do Tradecision para o Vortex Indicator Plus: Aqui está o código do Tradecision para o Vortex Indicator Minus: Para importar a estratégia para o Tradecision, visite a área ldquoTraders Tips do Tasc Magazinerdquo em tradecision / support / tasctips / tasctraderstips. htm ou copie o código do site Stocks amp Commodities em traders. Uma implementação de gráfico de amostra é mostrada na Figura 13. FIGURA 13: TRADECISÃO, INDICADOR DIÁRIO DE VORTEX DIÁRIA DE 14 PERÍODOS TRABALHADO EM UMA TABELA DIÁRIA XOM. VI e - VI convergem e divergem em relação um ao outro e às vezes se cruzam. Os pontos de passagem são os potenciais pontos de mudança de tendência. RESULTADOS: INDICADOR VORTEX No indicador Vortex nesta edição, Etienne Botes e Douglas Siepman combinam conceitos do índice de movimento direcional (Dmi) de J. Welles Wilderrsquos com conceitos da dinâmica de fluxo para criar um par de indicadores que destacam o movimento de tendência positivo e negativo. As funções da TradingSolutions com base em seu artigo são fornecidas aqui e também estão disponíveis como um arquivo de função que pode ser baixado do site da TradingSolutions (tradingsolutions) na seção ldquofree systemsrdquo. mdashGary Geniesse NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377-5144 tradingsolutions NEOTICKER: INDICADOR DE VORTEX O Indicador de Vórtices apresentado por Etienne Botes e Douglas Siepman em seu artigo nesta edição pode ser implementado no NeoTicker como um indicador de linguagem de fórmula (Listagem 1 ) com período como parâmetro. Esse parâmetro permitirá que os usuários ajustem facilmente o período no qual o indicador do Vortex é calculado. O Vortex Indicator retornará os cálculos VI e VI e plotará os valores em painéis separados no gráfico (Figura 14). Dentro do código do indicador, eu substituí um cálculo de intervalo verdadeiro direto, como mostrado na barra lateral do Excel articlersquos com o truerange embutido. Isso melhorará a velocidade de execução e a eficiência do indicador. SafeDiv é uma função de fórmula que evita um erro de divisão por zero. Figura 14: NEOTICKER, INDICADOR DE VORTEX. O código do indicador NeoTicker retornará um cálculo VI e VI e plotar os valores em painéis separados no gráfico. Uma versão para download do indicador e uma implementação do sistema de amostra usando o Indicador Vortex estarão disponíveis no blog NeoTicker (blog. neoticker). UPDATA: INDICADOR DE VORTEX Esta dica é baseada no artigo de Etienne Botes e Douglas Siepmanrsquos nesta edição, ldquoThe Vortex Indicator. rdquo Tomando princípios do índice de movimento direcional (Dmi) de J. Welles Wilderrsquos, os autores procuram recriar os vortexes exibidos na dinâmica de fluidos para determinar tendências de dados em vários intervalos de tempo. A equipe da Updata encontrou este indicador, em combinação com as condições de entrada / saída simples incluídas em nosso código, para funcionar particularmente bem nos índices de ações europeus. O código Updata para este sistema foi inserido na Biblioteca do Sistema Updata e pode ser baixado clicando no menu Personalizar e, em seguida, em Biblioteca do Sistema. Aqueles que não podem acessar a biblioteca devido a problemas de firewall podem colar o seguinte código no editor personalizado Updata e salvá-lo. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 15. FIGURA 15: UPDATA, INDICADOR DE VORTEX. Este gráfico mostra o indicador Vortex no índice FTSE 100. WAVE59: INDICADOR DE VORTEX Em seu artigo nesta edição, ldquoThe Vortex Indicator, rdquo Etienne Botes e Douglas Siepman apresentam seu Vortex Indicator, uma versão melhorada do indicador clássico de J. Welles Wilderrsquos, o índice de movimento direcional (Dmi). A Figura 16 é um gráfico semanal de Qqqq mostrando o indicador Vortex em ação. Observe a chamada oportuna para uma baixa em março de 2009, bem como a indicação muito otimista desde aquela época. Mais importante, observe que a VM está se preparando para atravessar a VM, o que indicaria uma mudança na tendência para o lado negativo. FIGURA 16: WAVE59, INDICADOR DE VORTEX. É mostrado um gráfico semanal de QQQQ com o indicador Vortex. Observe a chamada oportuna para uma baixa em março de 2009, bem como a indicação muito otimista desde então. Mais importante, observe que a VM está se preparando para atravessar a VM, o que indicaria uma mudança na tendência para o lado negativo. O script a seguir implementa esse indicador no Wave59. Como sempre, os usuários do Wave59 podem baixar esses scripts diretamente usando a biblioteca QScript encontrada em wave59 / library. mdashEarik Beann Wave59 Tecnologias Intrsquol, Inc. wave59 NAVEGADOR COMERCIAL: INDICADOR DE VORTEX O Trade Navigator oferece tudo o que é necessário para recriar os indicadores discutidos no ldquo The Vortex Indicator, de Etienne Botes e Douglas Siepman, nesta edição. Vamos demonstrar como criar os indicadores personalizados necessários e adicioná-los a qualquer gráfico no Trade Navigator. Use o seguinte código do TradeSense para configurar os indicadores personalizados. Primeiro, abra a caixa de ferramentas Traderquos, clique na guia Funções e clique no botão Novo. Digite o seguinte código: Clique no botão Verificar. Quando terminar, clique no botão Salvar, digite um nome para sua nova função e clique em OK. Repita essas etapas para a função VIMinus usando a seguinte fórmula para cada: Para exibir os indicadores em um gráfico, vá para a janela ldquoAdicionar para chartrdquo clicando no gráfico e digitando ldquoArdquo no teclado. Clique na guia Indicadores, localize o indicador VIPlus na lista e clique duas vezes ou destaque o nome e clique no botão ldquoAddrdquo. Repita essas etapas para adicionar o VIMinus. Depois de ter os indicadores adicionados ao gráfico, clique no rótulo do VIMinus e arraste-o para o painel que contém o VIPlus. Destaque cada indicador e altere-o para a cor desejada na janela de configurações do gráfico. Quando você as tiver como quiser, clique em OK. Você pode salvar seu novo gráfico como um modelo para usar em outros gráficos. Depois de configurar o gráfico, vá para o menu suspenso Gráficos, selecione Modelos e, em seguida, ldquoGerencie modelos de gráficos. rdquo Clique no botão Novo, digite um nome para o novo modelo e clique em OK. A Genesis Financial Technologies forneceu uma biblioteca chamada ldquoStocks amp Commodities Vortexrdquo que inclui um modelo com esses indicadores personalizados em um arquivo especial chamado ldquoSC0110, que pode ser baixado através do Trade Navigator. mdashMichael Genesis Herman Genesis Financial Technologies GenesisFT INVESTIDOR / RT: INDICADOR VORTEX O Indicador Vortex, conforme descrito por Etienne Botes e Douglas Siepman em seu artigo nesta edição, pode ser implementado em Investor / RT usando dois indicadores personalizados. A sintaxe do indicador personalizado VI é simplesmente: e a sintaxe do indicador personalizado - VI é: Esses cálculos baseiam-se em um indicador Vortex de 14 períodos. Para alterar o período, basta alterar o número ldquo14rdquo para o novo período nos dois locais em que ele se encontra em cada indicador personalizado. Um gráfico mostrando as VI e - VI nas barras diárias do mini contrato do SampP pode ser visto na Figura 17. FIGURA 17: INVESTOR / RT, Vortex Indicator. Um indicador de vórtice de 14 períodos é plotado em barras diárias do contrato do SampP mini. A linha verde no painel inferior representa o VI enquanto a linha vermelha representa o - VI. Para importar um gráfico contendo o Indicador de Vórtice para o Investidor / RT, visite linnsoft / charts / VortexIndicator. html Para saber mais sobre a criação de indicadores personalizados no Investor / RT, visite linnsoft / tutorials / rtl. htm. NINJATRADER: INDICADOR DE VORTEX O indicador de Vórtices, conforme discutido no artigo de Etienne Botes e Douglas Siepmanrsquos nesta edição, foi implementado como um indicador disponível para download em ninjatrader / SC / January2010SC. zip. Uma vez baixado, dentro da janela do NinjaTrader Control Center, selecione o menu File rarr Utilities rarr Importar NinjaScript e selecione o arquivo baixado. Esta estratégia é para a versão 6.5 ou superior do NinjaTrader. Você pode revisar o código-fonte indicatorrsquos selecionando o menu Ferramentas rarr Editar Indicador NinjaScript dentro da janela do NinjaTrader Control Center e selecionando ldquoVortexIndicator. rdquo Indicadores NinjaScript são compilados Dll s que são executados nativos, não interpretados, o que fornece a maior performance possível . Um gráfico de amostra implementando a estratégia é mostrado na Figura 18. Figura 18: NINJATRADER, VORTEX INDICATOR. Este gráfico de amostra mostra o indicador de vórtice aplicado a um gráfico diário de petróleo bruto. mdashRaymond Deux amp Austin Pivarnik NinjaTrader, LLC ninjatrader VT TRADER: INDICADOR VORTEX Nossa submissão Tradersrsquo Dica é inspirada no artigo The Vortex Indicator rdquo de Etienne Botes e Douglas Siepman nesta edição. A Wersquoll estará oferecendo o Indicador Vortex para download em nossos fóruns on-line. O código do VT Trader e as instruções para recriar o indicador são os seguintes: VT Traderrsquos RibbonrarrTechnical Analysis menurarrIndicators grouprarrIndicators BuilderrarrNovo botão Na guia Geral, digite o seguinte texto em cada caixa de texto correspondente: Na guia Variável de entrada, crie as seguintes variáveis : Na guia Variável de saída, crie as seguintes variáveis: Na guia Fórmula, copie e cole a seguinte fórmula: Clique no ícone ldquoSaverdquo na barra de ferramentas para concluir a criação do Vortex Indicator. Para anexar o indicador a um gráfico (Figura 19), clique com o botão direito do mouse na janela do gráfico e selecione ldquoAdd Indicatorrdquo rarr ldquoTasc - 01/2010 - Vortex Indicatorrdquo na lista de indicadores. Figura 19: OPERADOR DE VT, INDICADOR DE VORTEX. Aqui está o Indicador de Vórtice em um gráfico de velas de uma hora do EUR / USD. Para saber mais sobre o VT Trader, visite cmsfx. Aviso de isenção de responsabilidade: O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Forex trading envolve um risco substancial de perda e pode não ser adequado para todos os investidores. RASTREAMENTO COM O COMÉRCIO PRO: ÍNDICE DE MOVIMENTO MÉDIO DRECIONAL (ADX) Desenvolvido por J. Welles Wilder e explicado em seu livro publicado pela primeira vez em 1978, New Concepts In Technical Trading Systems. o índice de movimento direcional (DMI) pode ser usado sozinho ou como um filtro em um sistema de acompanhamento de tendências. O Dmi ajuda a determinar se um mercado está tendendo. Em um estudo Dmi, três linhas são geradas: DM, DM e Adx. A linha DM mede o movimento positivo (ascendente) ou a pressão de compra e o número DM mede o movimento negativo (descendente), refletindo a pressão de venda. O Adx mede a divergência entre o DM e o DM-. Os sinais de compra são gerados quando o DM cruza acima do DM - e os sinais de venda são gerados quando o DM - cruza acima do DM. Wilder também sugere que, quando ocorre um crossover, o preço extremo (isto é, a alta por uma compra ou baixa por uma venda feita durante o intervalo de negociação do crossover) pode ser interpretada como um ponto de fuga. Wilder também recomendou que os sinais de crossover de DM / DM somente sejam tomados quando o Adx está acima tanto do DM quanto do DM, ou um limiar específico. Observe que o Track trade for Trade Pro permite que os operadores configurem até quatro níveis de limites diferentes para o Adx, além de gerar sinais de compra e venda usando pontos extremos em crossovers. FIGURA 20: FAIXA DO COMÉRCIO, ÍNDICE DE MOVIMENTO DIRECIONAL Cálculo do DMI Para calcular o DMI. você deve primeiro calcular o movimento direcional, DM, para o atual intervalo de negociação. O movimento direcional pode ser para cima, para baixo ou zero. Se o movimento direcional estiver ativo, ele é rotulado como DM, enquanto - DM refere-se ao movimento direcional para baixo. O próximo passo na determinação do Dmi é calcular o intervalo verdadeiro. O verdadeiro intervalo (TR) é sempre um número positivo. De acordo com Wilder, o intervalo verdadeiro é o maior valor de três equações: Usando os cálculos acima, a fórmula pode ser simplificada da seguinte forma: Agora você tem os valores médios. O próximo passo é calcular o indicador direcional. Pode ser para cima ou para baixo, dependendo do movimento direcional. Em intervalos de up, use este cálculo: Em um intervalo para baixo, use esta fórmula: Você calcula a diferença entre o DI e o - DI. Lembre-se de usar o valor absoluto dessa diferença (ou seja, converter qualquer valor negativo em um número positivo). Calcule a soma dos valores do indicador direcional usando esta fórmula: Depois de calcular o DIdiff e o DIsum, você pode calcular o índice de movimento direcional ou DX. Esse valor é sempre uma porcentagem: o resultado é o índice de movimento direcional Adx ou médio. Este é o procedimento computacional: o Adx por si só pode ser um indicador de confirmação útil, já que uma baixa leitura de Adx é indicativa de um mercado de tendências fracas. Sob tais circunstâncias, os comerciantes devem procurar usar indicadores de sobrecompra / sobrevenda, como stochastics, Rsi. e assim por diante. Quando o Adx está subindo ou está acima de um limite específico, os investidores devem procurar usar indicadores que seguem tendências, como o Macd. momentum e médias móveis. METASTOCK: INDICADOR DE VORTEX O artigo ldquoThe Vortex Indicator rdquo introduz um novo indicador e um método de negociação sugerido. Ambos podem ser adicionados ao MetaStock com as fórmulas listadas abaixo. Divido o indicador em duas fórmulas separadas para facilitar a sua coloração correta. Para inserir esses indicadores no MetaStock: No menu Ferramentas, selecione Construtor de indicadores. Clique em Novo para abrir o Editor de Indicadores para um novo indicador. Digite o nome ldquoVortex rdquo. Clique na janela maior e cole ou digite a fórmula: Clique em Ok para fechar o Editor de Indicadores. Clique em Novo para abrir o Editor de Indicadores para um novo indicador. Digite o nome ldquoVortex - rdquo. Clique na janela maior e cole ou digite a fórmula: Clique em Ok para fechar o Editor de Indicadores. Clique em Ok para fechar o Indicator Builder. O teste do sistema e as instruções para criá-lo no MetaStock são: Selecione Tools the Enhanced System Tester. Clique em Novo Digite um nome, ldquoVortex Systemrdquo. Selecione a guia Ordem de compra e insira a seguinte fórmula: Defina o Tipo de ordem como Parar. Selecione o Preço Limite ou Pare e insira a seguinte fórmula: Selecione a guia Ordem de Venda e insira a seguinte fórmula: Defina o Tipo de Pedido para Parar. Selecione o Preço Limite ou Pare e insira a seguinte fórmula: Selecione a guia Vender Ordem Abreviada e insira a seguinte fórmula: Defina o Tipo de Pedido para Parar. Selecione o Preço Limite ou Pare e insira a seguinte fórmula: Selecione a guia Comprar para Cobrir a Ordem e insira a seguinte fórmula: Defina o Tipo de Pedido para Parar. Selecione o Preço Limite ou Pare e insira a seguinte fórmula: O INDICADOR DE VORTEX COM O EXCEL mdash CÓDIGO DO ARTIGO Os operadores reconhecerão que o cálculo para o Indicador de Vórtice é, em muitos aspectos, similar a J. Welles Wilderrsquos Dmi. Na planilha do Excel (Figura 21), o primeiro cálculo é para a coluna VM de movimento de vórtice de tendência positiva e inicia na célula E3: FIGURA 21: CALCULANDO O INDICADOR DE VORTEX USANDO UMA PLANILHA DE EXPULSÃO A coluna F calcula o movimento de vórtice negativo VM. A fórmula da célula F3 é: Os cálculos diários são voláteis, portanto, os dados precisam ser suavizados. Isso é feito decidindo sobre um comprimento de parâmetro para o indicador Vortex. Para este exemplo, escolhemos um vórtice de 14 períodos. A fórmula é simplesmente a soma dos últimos 14 valores de VM na célula G16: O mesmo para os valores de VM na célula H16: Em seguida, calculamos o intervalo verdadeiro (TR) na célula I3: Em seguida, precisamos obter a soma dos valores últimos 14 períodos - o intervalo verdadeiro. Tenha em mente que se você quiser alterar o parâmetro do vortex para 21, 34 ou 55, você também precisará usar a soma dos últimos 21, 34 ou 55 períodos para o intervalo verdadeiro. Neste caso, somamos o intervalo verdadeiro na célula J16: Finalmente, precisamos calcular a proporção de VM14 e - VM14 para a soma dos últimos 14 dias diários de intervalos reais diários. Fazemos isso na célula K16: Similarmente, para a célula L16: Neste ponto, essas duas últimas colunas podem ser usadas para desenhar o gráfico do indicador Vortex. Originalmente publicado na edição de janeiro de 2010 da revista Technical Analysis of Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. cópia Copyright 2009, Technical Analysis, Inc. Postando de um novo indicador Vortex. A kingscorpion solicitou que este indicador fosse desenvolvido para o marketscope, e uma breve descrição foi inserida aqui a partir de seu pedido original. Screenshot do indicador do Vortex do indicador do Vortex de MarketScope por kingscorpion Vortex. desenvolvido por Etienne Botes e Douglas Siepman, da VortexFund. usa a relação entre a alta de hoje e a de ontem baixa para VM (semelhante a DMI) e baixa de hoje e alta de ontem para VM - (semelhante a DMI-). O indicador plota apenas duas linhas. O primeiro cálculo é para o movimento de vórtice de tendência positiva VM: ABS (Todays High - Yesterdays Low) Em seguida, calcule o movimento negativo de vórtice de tendência VM. The formula is: ABS(Todays Low - Yesterdays High) A 14-period sum of both VM and VM - is calculated. Next, we calculate the true range (TR) and need to get the sum of the last 14 periods true range. Finally, we need to calculate the ratio of each 14 period VM and 14 period VM - to the sum of the last 14 days daily true ranges. And now the two ratios are drawn for the Vortex Indicator. VORTEX. lua Download Vortex Indicator in. Lua (2.08 KiB) Downloaded 1808 times Code: Select all -- Indicator profile initialization routine function Init() indicator:name(quotThe Vortext Indicatorquot) indicator:description(quotThe indicator was described in Jan, 10 issue of the Stock and Commodites Magazinquot) indicator:requiredSource(core. Bar) indicator:type(core. Oscillator) indicator. parameters:addInteger(quotNquot, quotLength of the vortex quot, quotNo descriptionquot, 14) indicator. parameters:addColor(quotVIPcolorquot, quotColor of VIquot, quotColor of VIquot, core. rgb(0, 255, 0)) indicator. parameters:addColor(quotVIMcolorquot, quotColor of VI-quot, quotColor of VI-quot, core. rgb(255, 0, 0)) end -- Indicator instance initialization routine -- Processes indicator parameters and creates output streams local N local first local source nil -- Streams block local VIP nil local VIM nil local iVIP nil local iVIN nil local iATR nil -- Routine function Prepare() N instance. paramete rs. N source instance. source iATR core. indicators:create(quotATRquot, instance. source, 1) first iATR. DATA:first() N local name profile:id(). quot(quot. source:name(). quot, quot. N. quot)quot instance:name(name) VIP instance:addStream(quotVIPquot, core. Line, name. quot. VIquot, quotVIquot, instance. parameters. VIPcolor, first) VIM instance:addStream(quotVIMquot, core. Line, name. quot. VI-quot, quotVI-quot, instance. parameters. VIMcolor, first) iVIP instance:addInternalStream(1, 0) iVIM instance:addInternalStream(1, 0) end -- Indicator calculation routine function Update(period, mode) iATR:update(mode) if period gt 1 then iVIP91period93 math. abs(source. high91period93 - source. low91period - 193) iVIM91period93 math. abs(source. low91period93 - source. high91period - 193) end if period gt first then local svip, svim, satr local range range core. rangeTo(period, N) svip core. sum(iVIP, range) svim core. sum(iVIM, range) satr core. sum(iATR. DATA, range) VIP91period93 svip / satr 100 VIM91period93 svim / satr 100 end end quotTonyModquot (FXCodeBase Forum Moderator) TonyMod FXCodeBase: Site Admin Posts: 70 Joined: Wed Oct 21, 2 009 1:57 pm Location: New Jersey